TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | QUANTITATIVE TRADING: ARBITRAGE AT BRAZILIAN ELECTRIC UTILITY MARKET | ||||||||||||
| Autor(es): |
ANDRE PHILLIP FRANCO |
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| Colaborador(es): |
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - Orientador BETINA FERNANDES - Coorientador |
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| Catalogação: | 16/JUL/2012 | Língua(s): | PORTUGUESE - BRAZIL |
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| Tipo: | TEXT | Subtipo: | SENIOR PROJECT | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=19875@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=19875@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.19875 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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In this work we developed and implemented a low frequency, market neutral, quantitative strategy model, also known as Ranking Strategy, in order to explore the possible arbitrage of the of Brazilian electric utility firms thus enabling us to better anticipate the fluctuation of its stock. A VBA Excel program has been used in order to reproduce, from historical data, a performance strategy evaluating results from IBOVESPA, CDI and other funds available on the market.
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