TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | TRADING QUANTITATIVO: ARBITRAGEM NO MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA BRASILEIRO | ||||||||||||
| Autor(es): |
ANDRE PHILLIP FRANCO |
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| Colaborador(es): |
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - Orientador BETINA FERNANDES - Coorientador |
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| Catalogação: | 16/JUL/2012 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=19875@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=19875@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.19875 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Este trabalho tem como objetivo estudar e modelar uma estratégia quantitativa do tipo low frequency, market neutral, conhecida como ranking strategy, para explorar possíveis arbitragens no mercado de ações de empresas brasileiras de energia elétrica com capital aberto, antecipando os movimentos de valorização e desvalorização de suas ações. Implementou-se um programa em VBA Excel para reproduzir, a partir de dados históricos, a performance da estratégia e avaliar seus resultados frente ao Ibovespa, CDI e a um fundo disponível no mercado.
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