TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | DERIVATIVOS DE JUROS NO BRASIL: FUTURO DI E OPÇÕES SOBRE IDI | ||||||||||||
| Autor(es): |
RODRIGO BRITO YAZEJI |
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| Colaborador(es): |
WALTER NOVAES FILHO - Orientador |
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| Catalogação: | 20/ABR/2011 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=17339@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.17339 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Este trabalho busca documentar a evolução do mercado de derivativos de juros no Brasil, sobretudo as opções sobre índice de taxa DI de um dia. O mercado de opções sobre IDI cresce exponencialmente a cada ano. Além disso, também busca demonstrar como as decisões de política monetária do banco central afetam esse mercado através da analise da variação do número de contratos negociados diariamente. O resultado nos mostra um aumento considerável no numero de contratos negociados principalmente nos pregões anterior e posterior aos anúncios do Copom quanto a taxa de juros.
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