TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | O MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO É EFICIENTE?: AVALIANDO A PRESENÇA DE EFEITOS DE CALENDÁRIO NO IBOVESPA | ||||||||||||
| Autor(es): |
CLAUDIA COURI NOGUEIRA MOSCON |
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| Colaborador(es): |
WALDYR DUTRA AREOSA - Orientador |
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| Catalogação: | 18/ABR/2011 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=17305@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.17305 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Este trabalho tem por tema a eficiência do mercado acionário brasileiro. De
acordo com a Teoria de Eficiência dos Mercados, todos os agentes são racionais, o que
se mostra incompatível com a presença de efeitos de calendário nos mercados
acionários.
A contribuição original deste trabalho é uma tentativa de mapear empiricamente
certos padrões de comportamento dos indivíduos que são refletidos no mercado
acionário brasileiro recentemente, formando efeitos sazonais, que de acordo com a
Teoria de Mercados Eficientes, não deveriam ocorrer.
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