TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | VIABILIDADE DA ESTRATÉGIA DELTA-GAMA-NEUTRO AO COMPARAR A VOLATILIDADE EWMA À VOLATILIDADE DO ATIVO-OBJETO IMPLÍCITA À OPÇÃO | ||||||||||||
| Autor(es): |
RICARDO ALVES CARMO RIBEIRO |
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| Colaborador(es): |
GUSTAVO SILVA ARAUJO - Orientador |
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| Catalogação: | 28/JUL/2010 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=16034@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16034 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Esta monografia tem como objetivo, chegar a uma conclusão sobre qual
forma de projeção de volatilidade é a mais precisa para se estimar a volatilidade
futura de um ativo, os dados passados calculados pelo modelo EWMA ou a
Volatilidade implícita, calculada pela equação de Black & Scholes. Dessa forma
será possível auferir lucro ao se observar uma grande distorção entre esses
modelos. Para tanto, será utilizada a estratégia Delta-Gama-Neutro para ações e
opções da Vale e Petrobras, por terem alto grau de liquidez, para que se possa
operar apenas a volatilidade do ativo.
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