TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | HEDGE AGRÍCOLA: RAZÃO ÓTIMA DE HEDGE E EFETIVIDADE DE HEDGE PARA SOJA EM SORRISO - MT | ||||||||||||
| Autor(es): |
PEDRO CARSALADE PINA RODRIGUES |
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| Colaborador(es): |
MARCELO CABUS KLOTZLE - Orientador |
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| Catalogação: | 28/JUL/2010 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=16024@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16024 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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A grande maioria dos agentes do mercado de soja está exposta a
significativas variações de preços. Uma ferramenta disponível no mercado que
pode ser usada para anular ou reduzir o risco dessas oscilações é o mercado
futuro. Este estudo tem como objetivo encontrar a proporção ótima da produção
física que deve ser negociada com contratos futuros com o intuito de reduzir a
exposição ao preço da commodity e também mensurar a efetividade dessa
operação. Esse estudo utiliza a Chicago Board of Trade(CBOT) como fonte de
preço de contratos futuros e a praça de Sorriso – MT como base para as séries
de preço SPOT. As séries contemplam o período de maio/04 à abril/09.
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