O trabalho aqui desenvolvido está assim organizado: na seção II, está descrito as características gerais do mercado de opção brasileiro, como estão em vigor até os dias atuais; Na seção III, fazemos uma abordagem geral a respeito da metodologia de Estudo de Eventos, descrevendo seu surgimento, assim como todas as etapas para elaboração de uma análise; Na seção IV, está exposta de maneira minuciosa toda a base de dados que será utilizada no modelo de medição, que serve de base para testar a hipótese de que os preços, no mercado à vista poderiam ser distorcidos pelas operações dos puxadores. Em seguida, apresenta o modelo operacionalizado e os resultados obtidos; A seção V traz uma abordagem final do trabalho bem como suas conclusões.