TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | CUSTO DO DELTA HEDGE: UMA AVALIAÇÃO EMPÍRICA | ||||||||||||
| Autor(es): |
RICARDO DE ABREU MIRANDA |
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| Colaborador(es): |
ALEXEY THOME DE SOUZA WANICK - Orientador |
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| Catalogação: | 27/MAI/2009 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=13618@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13618 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Para melhor compreensão do tema, este trabalho está estruturado da seguinte maneira: nos capítulos dois, três e quatro iremos apresentar, respectivamente, o mercado de derivativos, suas principais características e modo de funcionamento, o mercado de câmbio, um pouco de sua história, e uma explicação sobre as operações de hedge, mais especificamente o hedge de câmbio. Na quinta sessão abordaremos com mais detalhes o Seguro Dinâmico de Portfólio, de forma teórica, apresentando sua metodologia, e na
sexta sessão iremos mostrar de forma prática, apresentando as simulações realizadas neste trabalho com diferentes intervalos de rebalanceamento de carteira.
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