TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | BIBLIOTECA PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS EM AMBIENTE. NET APLICADA A ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE COMMODITIES | ||||||||||||
| Autor(es): |
RAFAEL CARAM ASSEMANY MOREIRA |
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| Colaborador(es): |
JUAN GUILLERMO LAZO LAZO - Orientador |
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| Catalogação: | 18/MAI/2009 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=13516@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=13516@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13516 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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O presente trabalho descreve a criação de uma biblioteca em ambiente .NET
(C#) de processos estocásticos voltado para o estudo de commodities,
dentre os processos existentes foram implementados os métodos Movimento
Geométrico Browniano e Reversão na Média. O trabalho utiliza da
computação evolucionaria para fazer a estimação dos parâmetros que são
usados no processos implementados. Para testar as distribuições geradas
pelos processos foi utilizado o teste de aderência Kolgomorov-Smirinov. O
trabalho faz também uma analise da commodity soja que é o 3º maior item
de exportação no Brasil, utilizando uma aplicação criada para o uso da
biblioteca.
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