TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONG AND SHORT E CORRELAÇÃO DOS MESMOS COM O ÍNDICE BOVESPA | ||||||||||||
| Autor(es): |
ROBERTO SANT ANNA ANTUNES MACIEL |
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| Colaborador(es): |
WALTER LEE NESS JUNIOR - Orientador |
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| Catalogação: | 25/MAR/2009 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=13201@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=13201@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13201 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Esta monografia tem como função analisar fundos com
estratégia long and short bem como comparar fundos que
compõem o índice Long Short, da RiskOffice, com o
mercado acionário, representado pelo Ibovespa, desde
janeiro de 2003 a dezembro de 2007.
Demonstra-se que a estratégia long and short possibilita
uma diversificação de investimentos, apresentando baixa
correlação com índices de renda variável. Tal
diversificação permite diluir o risco da carteira,
maximizando assim, sua relação risco x retorno.
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