TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | IMMUNIZATION, IN THE DERIVATIVE MARKET, OF A CREDIT PORTFOLIO AGAINST THE YIELD RISK | ||||||||||||
| Autor(es): |
STEPHAN SAPIR SABBA |
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| Colaborador(es): |
GUSTAVO SILVA ARAUJO - Orientador |
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| Catalogação: | 01/DEZ/2008 | Língua(s): | PORTUGUESE - BRAZIL |
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| Tipo: | TEXT | Subtipo: | SENIOR PROJECT | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=12554@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=12554@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12554 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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This study has been made to prove the applicability and
functionality of the hedge model in the derivative market,
more specifically the dynamic of the process, in the
immunization of a virtual credit portfolio using the Máxima
Bank parameters against the possible variations of the
economy yield curve, evaluating the efficiency of the
method in its daily application, besides it brings some
interesting related bibliography and subjects.
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