TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | IMUNIZAÇÃO, ATRAVÉS DO MERCADO DE DERIVATIVOS, DO RISCO DE TAXA DE JUROS DE UMA CARTEIRA DE CRÉDITO | ||||||||||||
| Autor(es): |
STEPHAN SAPIR SABBA |
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| Colaborador(es): |
GUSTAVO SILVA ARAUJO - Orientador |
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| Catalogação: | 01/DEZ/2008 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=12554@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=12554@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12554 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Este trabalho vem comprovar a aplicabilidade e
funcionamento do mecanismo de hedge (proteção) no mercado
de derivativos, mais especificamente a dinâmica deste
processo, na proteção de uma carteira fictícia
de crédito utilizando os parâmetros do Banco Máximos contra
as possíveis oscilações da taxa de juros da economia,
avaliando a eficácia e eficiência do método em sua
aplicação ao mundo real, além de trazer uma vasta
bibliografia e conceitos relacionados ao assunto.
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