TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | CALCULATION VAR THROUGH THE METHODS OF HISTORY AND EXPONENTIAL SMOOTHING | ||||||||||||
| Autor(es): |
LEANDRO QUEROL CORREA |
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| Colaborador(es): |
GUSTAVO SILVA ARAUJO - Orientador |
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| Catalogação: | 26/NOV/2008 | Língua(s): | PORTUGUESE - BRAZIL |
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| Tipo: | TEXT | Subtipo: | SENIOR PROJECT | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=12529@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=12529@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12529 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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The work aims to estimate and measure the efficiency of the
concept of
Value at Risk (VaR), which aims to provide the maximum risk
assumed by
an investor in monetary values. We present work in a
portfolio comprising
the three most liquid assets of the Ibovespa in the period
from 24/09/04 to
15/10/07. To calculate the VAR use the methodologies of VaR
History and
exponential smoothing. To verify the accuracy of the
methods has been
applied to test Kupiec.
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