TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | CÁLCULO DO VAR ATRAVÉS DOS MÉTODOS HISTÓRICO E ALISAMENTO EXPONENCIAL | ||||||||||||
| Autor(es): |
LEANDRO QUEROL CORREA |
||||||||||||
| Colaborador(es): |
GUSTAVO SILVA ARAUJO - Orientador |
||||||||||||
| Catalogação: | 26/NOV/2008 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
||||||||||
| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
||||||||||||
| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=12529@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=12529@2 |
||||||||||||
| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12529 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
|
O trabalho tem como objetivo estimar e medir a eficiência
do conceito de
Valor em Risco (VaR), que visa prever o risco máximo
assumido por um
investidor em valores monetários. Assumimos no presente
trabalho uma
carteira composta pelos três ativos mais líquidos do
Ibovespa no período
de 24/09/04 à 15/10/07. Para calcularmos o VAR utilizamos as
metodologias do VaR Histórico e Alisamento Exponencial. Para
verificarmos a acurácia dos métodos foi aplicado o teste de
Kupiec.
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
