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TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
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Título: OVERREACTION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET
Autor(es): MARCIO FELIPE ABREU G DO NASCIMENTO
Colaborador(es): MARCELO CABUS KLOTZLE - Orientador
Catalogação: 21/AGO/2008 Língua(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
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Referência(s): [pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=12107@1
[en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=12107@2
DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12107
Resumo:
This study aims to test the hipotesys of overreaction in the brazilian stock market during the period of 2000-2005, using the winner- losser anomaly test, both market adjusted returns and the Sharpe-Linner CAPM adjusted were used. Price reversal in 2-years periods were detected, using the portfolio rebalancing strategy, this result is consistent with evidence found by DaCosta (1993) in the brazilian stock market during the period of 1970- 1989.
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