Título: | OVERREACTION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET | ||||||||||||
Autor(es): |
MARCIO FELIPE ABREU G DO NASCIMENTO |
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Colaborador(es): |
MARCELO CABUS KLOTZLE - Orientador |
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Catalogação: | 21/AGO/2008 | Língua(s): | PORTUGUESE - BRAZIL |
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Tipo: | TEXT | Subtipo: | SENIOR PROJECT | ||||||||||
Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=12107@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=12107@2 |
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DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12107 | ||||||||||||
Resumo: | |||||||||||||
This study aims to test the hipotesys of overreaction in
the brazilian stock
market during the period of 2000-2005, using the winner-
losser anomaly
test, both market adjusted returns and the Sharpe-Linner
CAPM adjusted
were used. Price reversal in 2-years periods were detected,
using the
portfolio rebalancing strategy, this result is consistent
with evidence found
by DaCosta (1993) in the brazilian stock market during the
period of 1970-
1989.
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