TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | OVERREACTION NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO | ||||||||||||
| Autor(es): |
MARCIO FELIPE ABREU G DO NASCIMENTO |
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| Colaborador(es): |
MARCELO CABUS KLOTZLE - Orientador |
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| Catalogação: | 21/AGO/2008 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=12107@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=12107@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12107 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Esse estudo visa testar a hipótese de overreaction no
mercado de capitais
brasileiro durante o período de 2000 a 2005, utilizando o
teste de
portifólios vencedor e perdedor, utilizando ambos os
métodos de retorno
de mercado ajustado e Sharpe-Linner CAPM ajustado. Foi
detectado a
reversão dos retornos para períodos de teste de 2 anos, com
a estratégia
de alteração de portifólio, esse resultado é consistente
com o encontrado
por DaCosta (1993) no mercado de capitais brasileiro
durante o período
de 1970 a 1989
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