TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | A VOLATILIDADE REALIZADA ROBUSTA À RUIDOS DE MICROESTRUTURA: UMA APLICAÇÃO AO ÍNDICE S&P 500 | ||||||||||||
| Autor(es): |
ROBERTO POUGY FERREIRA DA CUNHA |
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| Colaborador(es): |
MARCELO CUNHA MEDEIROS - Orientador |
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| Catalogação: | 26/FEV/2008 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=11382@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11382 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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O objetivo deste trabalho será aplicar estimadores robustos
a ruídos de microestrutura recém desenvolvidos por Zhang,
Mykland e Aït-Sahalia (2005), a partir daqui referido por
ZMA (2005), e por Barndorff-Nielsen, Hansen, Lunde e
Shephard (2006), referido por BHLS (2006), à séries
temporais de aproximadamente 10 anos de observações do
índice de ações norte-americano S&P 500.
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