TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | VOLATILIDADE DOS JUROS REAIS E SPREAD BANCÁRIO | ||||||||||||
| Autor(es): |
PEDRO AGUIAR CESAR |
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| Colaborador(es): |
MARCIO GOMES PINTO GARCIA - Orientador |
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| Catalogação: | 21/JAN/2008 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=11224@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11224 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto da
volatilidade dos juros reais como um dos possíveis
determinantes do
elevado spread no Brasil, que foi verificado a partir do
Plano Real. A incerteza com relação à
taxa de juros real relevante pode fazer com que as
instituições financeiras decidam ser mais
conservadoras elevando as taxas de juros ativas e,
consequentemente o spread. De acordo
com a evolução do spread e da volatilidade dos juros reais
a partir do Plano Real, há
indícios de que tenha havido uma relação linear positiva
entre as duas variáveis.
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