TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | DETERMIN FACTORS OF THE VARIATION OF THE SHARE PRICES FROM THE STEEL COMPANIES | ||||||||||||
| Autor(es): |
ANTONIO CUMPLIDO DE SANTANNA COSTA |
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| Colaborador(es): |
MARCELO CABUS KLOTZLE - Orientador |
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| Catalogação: | 03/AGO/2007 | Língua(s): | PORTUGUESE - BRAZIL |
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| Tipo: | TEXT | Subtipo: | SENIOR PROJECT | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=10242@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=10242@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10242 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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The objective of this work is, based on the APT model, to
identify which factors have influence over the price of
the shares of selected steel companies. The shares
chosen were: Acesita PN; Belgo Mineira PN; Gerdau PN; Cia.
Sid. Tubarão PN; Usiminas PNA.
The variables tested were: the Bovespa Index; the Dow
Jones Index; the Selic interest rate; and the Brazilian C-
Bond prices. Using a estimated mutiple regression
methodology statistically significant betas were found for
each share.
The work ends with the estimation of the rate of return
equation for each analised share and with an analysis of
the results.
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