TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | FATORES DETERMINANTES DA VARIAÇÃO DO PREÇO DAS AÇÕES DAS EMPRESAS SIDERÚRGICAS | ||||||||||||
| Autor(es): |
ANTONIO CUMPLIDO DE SANTANNA COSTA |
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| Colaborador(es): |
MARCELO CABUS KLOTZLE - Orientador |
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| Catalogação: | 03/AGO/2007 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=10242@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=10242@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10242 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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O objetivo deste trabalho é, com base no modelo APT,
identificar quais os fatores que influenciam a variação do
preço das ações das empresas siderúrgicas escolhidas. As
ações escolhidas foram: Acesita PN; Belgo Mineira PN;
Gerdau PN; Cia. Sid. Tubarão PN; e Usiminas PNA.
As variáveis testadas foram: o Índice Bovespa; o Índice
Dow Jones; a taxa Selic; e a cotação do C-Bond Brasil.
Através de uma regressão múltipla estimada foram
achados os valores dos betas estatisticamente
significantes para cada ação, finalizando com uma equação
de taxa de retorno para cada ação analisada e com
uma análise dos resultados obtidos.
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