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1 09/FEV/2018 ANA TEREZA VASCONCELLOS E PESSOA [pt] RELACIONAMENTO ENTRE OS FATORES COMUNS ESTIMADOS PARA AS CURVAS DE JUROS DE DIFERENTES MERCADOS
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2 26/JAN/2011 RAFAELA DE GREGORIO DIAS [pt] A SELEÇÃO ADVERSA NA SAÍDA DOS PLANOS DE SEGURO COM COBERTURA POR MORTE E SOBREVIVÊNCIA:
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3 04/JAN/2011 BRUNA PRETTI CASOTTI [pt] EXTRAÇÃO DE FATOR COMUM ENTRE AS VOLATILIDADES DOS RETORNOS DA TAXA DE CÂMBIO REAL/DÓLAR, RISCO-PAÍS E IBOVESPA VIA FILTRO DE KALMAN
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4 14/OUT/2010 CAIO OLIVEIRA DE AZEVEDO [pt] ANÁLISE DINÂMICA DE ESTILO NA RECUPERAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS BRASILEIROS:UMA APLICAÇÃO DO FILTRO DE KALMAN RESTRITO
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5 24/SET/2010 ALEXANDRA RIBEIRO MENDES DE ALMEIDA [pt] DETECÇÃO DE QUEBRA ESTRUTURAL:UMA APLICAÇÃO AO HEDGE FUNDS BRASILEIROS
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6 13/SET/2010 JOSE CARLOS NOGUEIRA CAVALCANTE FILHO [pt] MODELAGEM DE PROCESSO ESTOCÁSTICO PARA A TAXA DE JUROS DE CURTO PRAZO NO BRASIL
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8 25/JAN/2010 EDUARDO BEVILAQUA PIRES [pt] ANÁLISE CROSS-COUNTRY DO IMPACTO DA INCORPORAÇÃO DE INFORMAÇÃO MACROECONÔMICA NA PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS
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9 07/OUT/2009 REINALDO ANTONIO GOMES MARQUES [pt] FILTRO DE KALMAN RESTRITO NA ANÁLISE DE ESTILO SEMI-FORTE DE FUNDOS ATUARIAIS
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10 22/JUL/2009 BERNARDO JOSÉ DE BRITO FERREIRA [pt] ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE E A RELAÇÃO ENTRE MORBIDADE DE MERCADO DE TRABALHO:UMA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DA PNAD 2003
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