ETDs

PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V -

Orientador/ Coorientador: DAVI MICHEL VALLADAO
ETDs:


1	ANDRE FREDERICO MACIEL GUTIERREZ	en	[en] GOAL-BASED INVESTMENTS: A DYNAMIC STOCHASTIC PROGRAMMING APPROACH [pt] POLÍTICA DE INVESTIMENTO ORIENTADA A OBJETIVO DE LONGO PRAZO
2	ANDRE LAWSON PEDRAL SAMPAIO	en	[en] ON THE DECISION-HAZARD APPROACH FOR THE STOCHASTIC DUAL DYNAMIC PROGRAMMING APPLIED TO HYDROTHERMAL OPERATION PLANNING [pt] UMA ABORDAGEM DECISÃO-ACASO PARA A PROGRAMAÇÃO DINÂMICA DUAL ESTOCÁSTICA APLICADA AO PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO HIDROTÉRMICA
3	ANDREW DAVID WERNER ROSEMBERG	en	[en] A FRAMEWORK FOR ASSESSING THE IMPACTS OF NETWORK FORMULATIONS IN THE OPERATION OF HYDROTHERMAL POWER SYSTEMS [pt] UM FRAMEWORK PARA AVALIAR OS IMPACTOS DAS FORMULAÇÕES DE REDE NA OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA HIDROTÉRMICA
4	ARTHUR DE CASTRO BRIGATTO	en	[en] ENSURING RESERVE DEPLOYMENT IN HYDROTHERMAL POWER SYSTEMS PLANNING [pt] GARANTINDO A ENTREGABILIDADE DE RESERVAS NO PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE POTÊNCIA HIDROTÉRMICOS
5	BIANCA BUNJES LOPES	en	[en] CORPORATE BOND PRICING: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON INFLUENTIAL FACTORS [pt] PRECIFICAÇÃO DE TÍTULOS CORPORATIVOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE OS FATORES QUE INFLUENCIAM
6	CAMILLO VIANNA CANTINI	en	[en] PORTFOLIO SELECTION INCORPORATING MACROECONOMIC VIEWS USING BLACK-LITTERMAN MODEL [pt] SELEÇÃO DE PORTFÓLIO INCORPORANDO VISÕES MACROECONÔMICAS UTILIZANDO O MODELO BLACK-LITTERMAN
7	CARLOS ANDRES GAMBOA RODRIGUEZ	en	[en] CONSERVATIVE-SOLUTION METHODOLOGIES FOR STOCHASTIC PROGRAMMING: A DISTRIBUTIONALLY ROBUST OPTIMIZATION APPROACH [pt] METODOLOGIAS PARA OBTENÇÃO DE SOLUÇÕES CONSERVADORAS PARA PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA: UMA ABORDAGEM DE OTIMIZAÇÃO ROBUSTA À DISTRIBUIÇÕES
8	CARLOS ANDRES GAMBOA RODRIGUEZ	en	[pt] MÉTODO DE PARTIÇÃO PARA PROBLEMAS DE PROGRAMAÇÃO LINEAR ESTOCÁSTICA DOIS ESTÁGIOS COM RECURSO COMPLETO [en] PARTITION-BASED METHOD FOR TWO-STAGE STOCHASTIC LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS WITH COMPLETE RECOURSE
8	CAROLINA DE CASTRO LOPES	pt	[pt] AVALIAÇÃO DE UMA REFINARIA DE PETRÓLEO NO BRASIL SOB ABORDAGEM DA TEORIA DE OPÇÕES REAIS [en] VALUATION OF A CRUDE OIL REFINERY IN BRAZIL UNDER A REAL OPTIONS APPROACH
9	DIMAS LEAO RAMOS	en	[pt] OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIO ROBUSTA SOB VISÕES CONFLITANTES: UMA ABORDAGEM BLACK-LITTERMAN [en] ROBUST PORTFOLIO OPTIMIZATION UNDER CONFLICTING VIEWS: A BLACK-LITTERMAN MODEL APPROACH
10	JESSICA ALVES	pt	[en] DATA-DRIVEN ROBUST OPTIMIZATION MODEL APPLIED FOR FIXED INCOME ALLOCATION [pt] MODELO DE OTIMIZAÇÃO ROBUSTA ORIENTADO POR DADOS APLICADO NA ALOCAÇÃO DE RENDA FIXA
11	JOAO GABRIEL FELIZARDO S SCHLITTLER	pt	[en] PORTFOLIO SELECTION VIA DATA-DRIVEN DISTRIBUTIONALLY ROBUST OPTIMIZATION [pt] SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE ATIVOS FINANCEIROS VIA DATA-DRIVEN DISTRIBUTIONALLY ROBUST OPTIMIZATION
12	JULIANA REGUEIRA ABATH	pt	[pt] FORMAÇÃO DE PORTFÓLIO SOB INCERTEZA DE UMA EMPRESA DE PRODUÇÃO E REFINO DE PETRÓLEO [en] PORTFOLIO SELECTION OF AN OIL AND GAS COMPANY UNDER UNCERTAINTY
13	LARISSA DE OLIVEIRA RESENDE	en	[en] ASSESSING THE VALUE OF NATURAL GAS UNDERGROUND STORAGE IN THE BRAZILIAN SYSTEM: A STOCHASTIC DUAL DYNAMIC PROGRAMMING APPROACH [pt] ESTIMANDO O VALOR DO ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE GÁS NATURAL NO SISTEMA BRASILEIRO: UMA ABORDAGEM DE PROGRAMAÇÃO DINÂMICA DUAL ESTOCÁSTICA
14	LAURA RIBEIRO ABREU MUCHINELLI	pt	[en] DECISIONS TO INVEST IN WATERWAY TERMINALS FOR OIL AND OIL PRODUCTS [pt] DECISÕES DE INVESTIMENTO EM TERMINAIS AQUAVIÁRIOS DE PETRÓLEO E DERIVADOS
15	LEONARDO DOMINGUES	en	[en] A NON-PARAMETRIC PROBABILISTIC COUNTERFACTUAL APPROACH TO ASSESS A RETAILER S TRANSACTIONAL POTENTIAL [pt] UMA ABORDAGEM CONTRAFACTUAL PROBABILÍSTICA NÃO PARAMÉTRICA PARA AVALIAR O POTENCIAL TRANSACIONAL DE UM VAREJISTA
16	LUIZ FERNANDO CUNHA DUARTE	en	[pt] SARIMAX.JL: MODELAGEM DE SÉRIES TEMPORAIS OPEN-SOURCE EM JULIA USANDO OTIMIZAÇÃO AVANÇADA [en] SARIMAX.JL: OPEN-SOURCE TIME SERIES MODELING IN JULIA THROUGH ADVANCED OPTIMIZATION
17	LUIZA BASTOS RIBEIRO	en	[pt] CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E ECONÔMICAS DOS MERCADOS ATACADISTAS DE ENERGIA: UMA COMPARAÇÃO INTERNACIONAL E PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA O MERCADO BRASILEIRO [en] TECHNICAL AND ECONOMICAL ASPECTS OF WEMS: AN INTERNATIONAL COMPARISON AND MAIN CONTRIBUTIONS FOR IMPROVEMENTS IN BRAZIL
18	MARIA SIMONE ALVES DA SILVA	pt	[pt] FILTROS DE TENDÊNCIA EM ESTRATÉGIAS TREND-FOLLOWING: UMA APLICAÇÃO A SÉRIES FINANCEIRAS DE MERCADOS EMERGENTES [en] TREND FILTERS ON TREND-FOLLOWING INVESTMENT STRATEGIES: AN APPLICATION TO FINANCIAL TIME SERIES OF EMERGING MARKETS
19	MARINA DIETZE MONTEIRO	en	[en] A NOVEL SEMIPARAMETRIC STRUCTURAL MODEL FOR ELECTRICITY FORWARD CURVES [pt] MODELO ESTRUTURAL SEMI-PARAMÉTRICO PARA CURVAS FORWARD DE ELETRICIDADE
20	MARLON HENRIQUE ZAVAGLI CORREA	pt	[pt] MODELO DE OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA PARA SELEÇÃO DE PORTFÓLIO DE RENDA FIXA NO MERCADO BRASILEIRO [en] STOCHASTIC OPTIMIZATION MODEL FOR PORTFOLIO SELECTION OF BRAZILIAN FIXED-INCOME SECURITIES
21	MATEUS CAVALCANTE WAGA	pt	[pt] AVERSÃO A RISCO E POLÍTICA ÓTIMA DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS DE UMA CORPORAÇÃO: UMA ABORDAGEM VIA PROGRAMAÇÃO DINÂMICA ESTOCÁSTICA [en] RISK AVERSION AND OPTIMAL INVESTMENT AND FINANCING CORPORATE POLICY: A STOCHASTIC DYNAMIC PROGRAMMING APPROACH
22	MATHEUS ALVES PEREIRA DOS SANTOS	en	[en] ADVANCEMENTS IN TIME SERIES MODELING: USING MODERN OPTIMIZATION AND ROBUSTNESS TECHNIQUES WITH SCORE-DRIVEN MODELS [pt] AVANÇOS NA MODELAGEM DE SÉRIES TEMPORAIS: UTILIZANDO OTIMIZAÇÃO MODERNA DE TÉCNICAS DE ROBUSTEZ COM MODELOS SCORE-DRIVEN
23	MURILO PEREIRA SOARES	en	[en] ON THE SOLUTION VARIABILITY REDUCTION OF STOCHASTIC DUAL DYNAMIC PROGRAMMING APPLIED TO ENERGY PLANNING [pt] REDUÇÃO DA VARIABILIDADE DA SOLUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DINÂMICA DUAL ESTOCÁSTICA APLICADA AO PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROTÉRMICOS
24	ROBERTO PEREIRA GARCIA JUNIOR	en	[en] PORTFOLIO SELECTION USING ROBUST OPTIMIZATION AND SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) [pt] SELEÇÃO DE PORTFÓLIO USANDO OTIMIZAÇÃO ROBUSTA E MÁQUINAS DE SUPORTE VETORIAL
25	RODRIGO FERREIRA INOCENCIO SILVA	en	[en] ASSESSMENT OF A DERIVATIVE MANAGEMENT POLICY FOR RISK-AVERSE CORPORATIONS: A STOCHASTIC DYNAMIC PROGRAMMING APPROACH [pt] AVALIAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE GESTÃO DE DERIVATIVOS EM EMPRESAS AVESSAS A RISCO: UMA ABORDAGEM DE PROGRAMAÇÃO DINÂMICA ESTOCÁSTICA
26	THIAGO BARATA DUARTE	pt	[pt] ALOCAÇÃO TÁTICA DE ATIVOS PARA EMPRESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR VIA PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA MULTIESTÁGIO [en] TACTICAL ASSET ALLOCATION FOR OPEN PENSION FUNDS USING MULTI-STAGE STOCHASTIC PROGRAMMING
27	THUENER ARMANDO DA SILVA	en	[en] OPTIMIZATION UNDER UNCERTAINTY FOR ASSET ALLOCATION [pt] OTIMIZAÇÃO SOB INCERTEZA PARA ALOCAÇÃO DE ATIVOS
28	TOMAS FREDERICO MACIEL GUTIERREZ	en	[en] CAN ASSET ALLOCATION LIMITS DETERMINE PORTFOLIO RISK-RETURN PROFILES IN DC PENSION SCHEMES? [pt] RESTRIÇÕES DE ALOCAÇÃO DE PORTFÓLIO DETERMINAM PERFIS DE RISCO-RETORNO EM MODELOS DE PENSÃO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA?
29	TOMAS FREDERICO MACIEL GUTIERREZ	en	[pt] POLIEDRO: UM NOVO FRAMEWORK ANALÍTICO COM REGULARIZAÇÃO NÃO PARAMÉTRICA ORIENTADA POR DADOS [en] POLIEDRO: A NOVEL ANALYTICS FRAMEWORK WITH NON-PARAMETRIC DATA-DRIVEN REGULARIZATION
Total: 28