ETDs @PUC-Rio
| Título: | DISTRIBUTIONS OF RETURNS, VOLATILITIES AND CORRELATIONS IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET | ||
| Autor(es): |
MARCO AURELIO SIMAO FREIRE |
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| Orientador (es) : |
MARCELO CUNHA MEDEIROS |
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| Instituição: | PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | ||
| Programa: | GRADUATE PROGRAM IN ECONOMICS | ||
| Área: | ECONOMETRICS | ||
| Banca: |
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - PUC-RIO MARCELO CUNHA MEDEIROS - PUC-RIO CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - PUC-RIO MARCELO FERNANDES - FGV |
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| Vocabulário: | HIGH FREQUENCY DATA MULTIVARIATE GARCH MODELS REALIZED VOLATILITY RETURN DISTRIBUTIONS RISK ANALYSIS |
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| Apresentação: | 13/ABR/2004 | ||
| Aceitação: | 13/ABR/2004 | ||
| Sistema de Biblioteca: | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-SISTEMA PERGAMUM | ||
| Número de Chamada: | 330 F866 | ||