ETDs @PUC-Rio
| Título: | MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA PARA APREÇAMENTO DE OPÇÕES DE AÇÕES NO MERCADO BRASILEIRO | ||
| Autor(es): |
RODRIGO E ALVIM ALEXANDRE |
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| Orientador (es) : |
FERNANDO LUIZ CYRINO OLIVEIRA |
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| Coorientador (es): |
FRANCES FISCHBERG BLANK |
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| Instituição: | PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | ||
| Programa: | PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ||
| Área: | FINANÇAS E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | ||
| Banca: |
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - PUC-RIO FRANCES FISCHBERG BLANK - PUC-RIO DAVI MICHEL VALLADAO - PUC-RIO FERNANDO LUIZ CYRINO OLIVEIRA - PUC-RIO |
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| Vocabulário: | B3S BATES BRASIL DOUBLE HESTON HESTON OPCOES DE ACOES VOLATILIDADE ESTOCASTICA |
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| Apresentação: | 13/JUL/2017 | ||
| Aceitação: | 13/JUL/2017 | ||
| Sistema de Biblioteca: | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-SISTEMA PERGAMUM | ||
| Número de Chamada: | 658.5 A382 | ||