ETDs @PUC-Rio
| Título: | ANÁLISE DA TEORIA DOS VALORES EXTREMOS E DA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO PARA O CÁLCULO DO VALUE-AT-RISK EM CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DE ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL | ||
| Autor(es): |
GUSTAVO JARDIM DE MORAIS |
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| Orientador (es) : |
CARLOS PATRICIO SAMANEZ |
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| Instituição: | PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | ||
| Programa: | PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ||
| Área: | FINANÇAS E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | ||
| Banca: |
JOSE PAULO TEIXEIRA - PUC-RIO FABIO RODRIGO SIQUEIRA BATISTA - PUC-RIO CARLOS PATRICIO SAMANEZ - PUC-RIO |
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| Vocabulário: | MEDIDA OMEGA SIMULACAO MONTE CARLO TEORIA DOS VALORES EXTREMOS VALOR EM RISCO |
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| Apresentação: | 14/ABR/2011 | ||
| Aceitação: | 14/ABR/2011 | ||
| Sistema de Biblioteca: | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-SISTEMA PERGAMUM | ||
| Número de Chamada: | 658.5 M827a | ||