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ETDs @PUC-Rio
Título: ANALYSIS OF THE GARCH OPTION PRICING MODEL USING TELEBRAS CALLS
Autor(es): GUSTAVO SILVA ARAUJO
Orientador (es) : ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO
Coorientador (es): EDUARDO FACO LEMGRUBER
Instituição: PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Programa: GRADUATE PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
Área: FINANCE
Banca: ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - PUC-RIO
EDUARDO FACO LEMGRUBER - UFRJ
OCTAVIO MANUEL BESSADA LION - BCB
Vocabulário: OPTION PRICING
Apresentação: 13/SET/2002
Aceitação: 13/SET/2002
Sistema de Biblioteca: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-SISTEMA PERGAMUM
Número de Chamada: 658 A663an