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ETDs @PUC-Rio
Título: DISCRETE TIME FINITE MARKET MODEL
Autor(es): HUGO DE SOUZA OLIVEIRA
Orientador (es) : BOYAN SLAVCHEV SIRAKOV
Coorientador (es): ANA PATRICIA CARVALHO GONÇALVES
Instituição: PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Programa: GRADUATE PROGRAM IN MATHEMATICS
Área: APPLIED MATHEMATICS
Banca: DAVI MICHEL VALLADAO - PUC-RIO
SIMON RICHARD GRIFFITHS - PUC-RIO
BOYAN SLAVCHEV SIRAKOV - PUC-RIO
SUSAN SCHOMMER - UERJ
ANA PATRICIA CARVALHO GONÇALVES - IST
Vocabulário: ARBITRATION
ENVIRONMENTS
MARTINGALES
PRECISION OF CONTRACTS
STOCHASTIC PROCESSES
Apresentação: 22/FEV/2017
Aceitação: 22/FEV/2017