ETDs @PUC-Rio
| Título: | TACTICAL ASSET ALLOCATION FOR OPEN PENSION FUNDS USING MULTI-STAGE STOCHASTIC PROGRAMMING | ||
| Autor(es): |
THIAGO BARATA DUARTE |
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| Orientador (es) : |
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO |
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| Coorientador (es): |
DAVI MICHEL VALLADAO |
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| Instituição: | PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | ||
| Programa: | GRADUATE PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING | ||
| Área: | DECISION MAKING METHODS | ||
| Banca: |
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - PUC-RIO DAVI MICHEL VALLADAO - PUC-RIO BRUNO DA COSTA FLACH - IBM WILLIAM MOREIRA LIMA NETO - SUSEP |
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| Vocabulário: | ALM CAPITAL REQUIREMENT CVAR MANAGEMENT OF FINANCIAL ASSETS AND ACTUARIAL LIABILITIES OPTIMAL ALLOCATION RETIREMENT SAVING ACCOUNT RISK MEASURE RISK QUANTIFICATION SOLVENCY RISK STOCHASTIC PROGRAMMING |
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| Apresentação: | 13/ABR/2015 | ||
| Aceitação: | 13/ABR/2015 | ||
| Sistema de Biblioteca: | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-SISTEMA PERGAMUM | ||
| Número de Chamada: | 621.3 D812a | ||