ETDs @PUC-Rio
| Título: | MODELO DE OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA PARA SELEÇÃO DE PORTFÓLIO DE RENDA FIXA NO MERCADO BRASILEIRO | ||
| Autor(es): |
MARLON HENRIQUE ZAVAGLI CORREA |
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| Orientador (es) : |
DAVI MICHEL VALLADAO |
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| Instituição: | PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | ||
| Programa: | PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ||
| Área: | FINANÇAS E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | ||
| Banca: |
ANDRE BARREIRA DA SILVA ROCHA - PUC-RIO DAVI MICHEL VALLADAO - PUC-RIO CARLOS PATRICIO SAMANEZ - PUC-RIO |
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| Vocabulário: | CVAR PROGRAMACAO ESTOCASTICA RENDA FIXA SIMULACAO |
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| Apresentação: | 13/ABR/2015 | ||
| Aceitação: | 13/ABR/2015 | ||