ETDs @PUC-Rio
| Título: | A COMPARATIVE STUDY OF THE FORECAST CAPABILITY OF VOLATILITY MODELS | ||
| Autor(es): |
LUIS ANTONIO GUIMARAES BENEGAS |
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| Orientador (es) : |
TARA KESHAR NANDA BAIDYA |
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| Coorientador (es): |
MONICA BARROS |
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| Instituição: | PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | ||
| Programa: | GRADUATE PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING | ||
| Área: | FINANCE AND INVESTMENT ANALYSIS | ||
| Banca: |
REINALDO CASTRO SOUZA - PUC-RIO CARLOS PATRICIO SAMANEZ - PUC-RIO TARA KESHAR NANDA BAIDYA - PUC-RIO TARA KESHAR NANDA BAIDYA - UNIGRANRIO |
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| Vocabulário: | DOWNSIDE RISK ESTIMATING MODELS FORECASTING MODELS GARCH RISK RISK MEASURES SEMIVARIANCE VARIANCE VOLATILITY MODELS |
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| Apresentação: | 30/MAI/2001 | ||
| Aceitação: | 30/MAI/2001 | ||
| Sistema de Biblioteca: | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-SISTEMA PERGAMUM | ||
| Número de Chamada: | |||