Título: | ESTRUTURAS DE DADOS PARA SERIES TEMPORAIS | ||
Autor(es): |
CAIO DIAS VALENTIM |
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Orientador (es) : |
EDUARDO SANY LABER |
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Instituição: | PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | ||
Programa: | PPG EM INFORMÁTICA | ||
Área: | OTIMIZAÇÃO E RACIOCÍNIO AUTOMÁTICO | ||
Banca: |
RAUL PIERRE RENTERIA - PUC-RIO EDUARDO SANY LABER - PUC-RIO DAVID SOTELO PINHEIRO DA SILVA - PUC-RIO FABIO ANDRE MACHADO PORTO - LNCC |
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Vocabulário: | ALGORITMO ESTRUTURA DE DADOS MERCADO FINANCEIRO SERIE TEMPORAL |
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Apresentação: | 31/JUL/2012 | ||
Aceitação: | 31/JUL/2012 | ||
Sistema de Biblioteca: | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-SISTEMA PERGAMUM | ||
Número de Chamada: | 004 V155 |