ETDs @PUC-Rio
| Título: | SKEWNESS AND KURTOSIS CONES ON BRAZILIAN STOCK CALL OPTIONS MARKET: AN ANALYSIS OF VOLATILITY CONES BEYOND IMPLIED VOLATILITY CALCULATED BY CORRADO-SU AND BLACK-SCHOLES MODELS | ||
| Autor(es): |
HENRIQUE BAUER |
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| Orientador (es) : |
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO |
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| Instituição: | PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | ||
| Programa: | GRADUATE PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION | ||
| Área: | FINANCE | ||
| Banca: |
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - PUC-RIO MARCELO CABUS KLOTZLE - PUC-RIO MARCO ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA - UFRJ |
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| Vocabulário: | IMPLIED VOLATILITY |
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| Apresentação: | 14/MAR/2012 | ||
| Aceitação: | 14/MAR/2012 | ||
| Sistema de Biblioteca: | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-SISTEMA PERGAMUM | ||
| Número de Chamada: | 658 B344 | ||