ETDs @PUC-Rio
| Título: | OPTIMUM ALLOCATION AND RISK MEASURE IN AN ALM MODEL FOR A PENSION FUND VIA MULTI-STAGE STOCHASTIC PROGRAMMING AND BOOTSTRAP | ||
| Autor(es): |
DAVI MICHEL VALLADAO |
||
| Orientador (es) : |
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO |
||
| Instituição: | PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | ||
| Programa: | GRADUATE PROGRAM IN ACTUARIAL SCIENCE | ||
| Área: | ACTUARIAL SCIENCE | ||
| Banca: |
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - PUC-RIO ROBERTO WESTENBERGER - PUC-RIO HELIO CORTES VIEIRA LOPES - PUC-RIO LUCIANO VEREDA OLIVEIRA - PUC-RIO |
||
| Vocabulário: | PENSION FUND SOLVENCY RISK STOCHASTIC PROGRAMMING |
||
| Apresentação: | 02/ABR/2008 | ||
| Aceitação: | 02/ABR/2008 | ||
| Sistema de Biblioteca: | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-SISTEMA PERGAMUM | ||
| Número de Chamada: | 368.01 V176 | ||