ETDs @PUC-Rio
| Título: | PREDICTING S AND P 500 REALIZED VARIANCE IN FOMC ANNOUNCEMENT DAYS | ||||||||||||
| Autor: |
MARCUS VINICIUS MELO DA SILVA |
||||||||||||
| Colaborador(es): |
RUY MONTEIRO RIBEIRO - Orientador |
||||||||||||
| Catalogação: | 27/FEV/2019 | Língua(s): | PORTUGUESE - BRAZIL |
||||||||||
| Tipo: | TEXT | Subtipo: | THESIS | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
||||||||||||
| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202&idi=2 |
||||||||||||
| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37202 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
|
This work shows that the VIX and its shorter-term version have predictive power over the variance of the S and P 500 on FOMC days (meetings of the United States Central Bank - FED). Despite this, the result does not persist when we use the Long Term S and P 500 Volatility Index (3 months).
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||