ETDs @PUC-Rio
| Título: | ANALYSIS OF THE RANDOM MODEL OF THE ATUARIAL LIABILITIES OF A PENSION FUND | ||||||||||||
| Autor: |
CLEIDE BARBOSA DA ROCHA |
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| Colaborador(es): |
LUIZ FELIPE JACQUES DA MOTTA - Orientador |
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| Catalogação: | 14/FEV/2002 | Língua(s): | PORTUGUESE - BRAZIL |
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| Tipo: | TEXT | Subtipo: | THESIS | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=2270&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=2270&idi=2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2270 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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A pension fund has to match the porfolio of liabilities
with the portfolio of assets to achieve equilibrium in the
long term. Analysing the dynamics of pension liabilities is
an instrument key for the construction of Asset Liability
Management Models (ALM)for pension funds. The objective of
the study is to present a sthocastic model of the
liability portfolio of a pension fund from the point of
view of the variability of three risk parameters used in
the calculate of those liabilities: salary increase,
inflation and expense rate. In the long term, the objetive
is to develop an integrated policy for assets and
liabilities in a pension fund.
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