ETDs @PUC-Rio
| Título: | OPTIMIZED FINANCIAL TRADE EXECUTION A EMPIRICAL STUDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor: |
DIEGO CEDRIM GOMES REGO |
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| Colaborador(es): |
EDUARDO SANY LABER - Orientador |
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| Catalogação: | 01/ABR/2009 | Língua(s): | PORTUGUESE - BRAZIL |
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| Tipo: | TEXT | Subtipo: | THESIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=13222&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=13222&idi=2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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We present a comparative empirical study for the Optimized
Trade Execution
problem in moderns financial markets. We build a financial
market
simulator and then, based on this tool, we compare the
performance of
many strategies available in the literature. The best
results were achieved
by strategies that make use of machine learning techniques.
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