Título: | EXTENSÃO DA COMPONENTE CÍCLICA DO MODELO ESTRUTURAL | ||||||||||||
Autor: |
KLAUS LEITE PINTO VASCONCELOS |
||||||||||||
Colaborador(es): |
REINALDO CASTRO SOUZA - Orientador |
||||||||||||
Catalogação: | 02/MAI/2007 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
||||||||||
Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TESE | ||||||||||
Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
||||||||||||
Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=9845&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=9845&idi=2 |
||||||||||||
DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9845 | ||||||||||||
Resumo: | |||||||||||||
O Modelo Estrutural, recentemente desenvolvido por Harvey,
considera a tradicional idéia de modelar uma série a
partir de suas componentes básicas não observadas. Em
particular, a componente cíclica, que descreve um
movimento senoidal amortecido, pode ser utilizada para
explicar um comportamento repetitivo ao longo da série. O
uso desta componente é motivado pelo fato de que o seu
espectro teórico apresenta um pico de valor finito. O
modelo original de Harvey define o ciclo da série a partir
de uma única senóide amortecida. Porém, a estimação do
espectro de algumas séries reais revelou ser razoável
supor que a componente cíclica de tais séries representa
uma soma de várias senóides amortecidas em diferentes
seqüências. Neste trabalho é proposta uma extensão da
componente cíclica para o modelo de Harvey e discute-se,
para o modelo estendido, a estrutura ARIMA equivalente.
Constrói-se um teste de multiplicadores de Lagrange no
domínio da freqüência, com o objetivo de verificar a
existência de uma freqüência adicional na estrutura do
ciclo. Finalmente, a teoria apresentada na dissertação é
aplicada de forma a testar a presença de uma segunda
freqüência no ciclo da série de índices pluviométricos de
Fortaleza.
|
|||||||||||||
|