ETDs @PUC-Rio
| Título: | ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO EQUITY PREMIUM PUZZLE NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO SOB DIFERENTES CONTEXTOS ECONÔMICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor: |
ROBSON CABRAL DOS SANTOS |
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| Colaborador(es): |
CARLOS PATRICIO SAMANEZ - Orientador |
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| Catalogação: | 28/AGO/2006 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=8900&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=8900&idi=2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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O Equity Premium Puzzle tem sido muito estudado no mundo
desde 1985,
ano da publicação do trabalho de Mehra e Prescott. O
intuito desta dissertação
foi fazer uma análise e avaliação do Equity Premium Puzzle
utilizando diferentes
contextos vividos na economia brasileira no período de
1990 até 2005. O modelo
utilizado foi o do agente representativo com utilidade
separável no tempo
desenvolvido por Mehra e Prescott (1985). A fim de
realizar comparações de
resultados foi utilizado também o modelo revisado por
Mehra (2003) e um
modelo com utilidade tipo Kreps - Porteus com processo de
dotação seguindo a
cadeia de Markov.
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