ETDs @PUC-Rio
| Título: | DESSAZONALIZAÇÃO DE SÉRIES DE ÍNDICE DE PREÇOS | |||||||
| Autor: |
KELLY CRISTINA S FERNANDES |
|||||||
| Colaborador(es): |
REINALDO CASTRO SOUZA - Orientador |
|||||||
| Catalogação: | 17/JUL/2006 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
|||||
| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TESE | |||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
|||||||
| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=8683&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=8683&idi=2 |
|||||||
| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8683 | |||||||
| Resumo: | ||||||||
|
Esta tese tem como objetivo a comparação entre
procedimentos para dessazonalização de séries temporais.
As metodologias usadas serão a de Modelos Estruturais
Clássicos e Bayesianos e a metodologia padrão de
dessazonalização X11 ARIMA. Os dados utilizados são as 35
séries reais de índice de preços ao consumidor - IPC para
a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, fornecidas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa - IBGE, no
período de janeiro de 1991 até dezembro de 1997. Os
pacotes computacionais utilizados no decorrer do trabalho
são FORECAST PRO (X11 ARIMA0, STAMP (Estruturais
Clássicos) e BATS (Estruturais Bayesianos). Além disso,
foram também utilizadas séries simuladas com sazonalidade,
para melhor analisar os resultados desejados.
|
||||||||
