ETDs @PUC-Rio
| Título: | RISCO FISCAL E CURVA DE JUROS: UMA MEDIDA ALTERNATIVA | ||||||||||||
| Autor: |
RENATA CARREIRO AVILA |
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| Colaborador(es): |
CARLOS VIANA DE CARVALHO - Orientador MARCELO CUNHA MEDEIROS - Coorientador |
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| Catalogação: | 07/AGO/2023 | Língua(s): | INGLÊS - ESTADOS UNIDOS |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TESE | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=63555&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=63555&idi=2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.63555 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Risco fiscal afeta a curva de juros no contexto de economias emergentes?
Como medir adequadamente esse tipo de risco? Explorando o caso do Brasil,
estimamos uma medida alternativa de risco fiscal com base em notícias,
utilizando processamento de linguagem de texto. Encontramos que aumento
em risco fiscal gera aumento em taxas de juros longas, no prêmio a termo
e depreciação na taxa de câmbio. Os efeitos são robustos a uma série de
especificações alternativas do índice de risco fiscal, sugerindo que se trata de
um fenômeno relevante no cenário brasileiro.
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