ETDs @PUC-Rio
| Título: | FATOR POLITICO BASEADO NO MERCADO DE AÇÕES | ||||||||||||
| Autor: |
RUI TERRA NETO |
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| Colaborador(es): |
CARLOS VIANA DE CARVALHO - Orientador EDUARDO ZILBERMAN - Coorientador RUY MONTEIRO RIBEIRO - Coorientador |
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| Catalogação: | 18/JUN/2020 | Língua(s): | INGLÊS - ESTADOS UNIDOS |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TESE | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=48666&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=48666&idi=2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.48666 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Nós mostramos que um fator político que explora a variação cross-section em retornos individuais de ações pode prever o resultado de eleições nacionais, incluindo o ganho líquido de assentos no congresso e o presidente. Usando eleições presidenciais dos Estados Unidos desde 1928, nós também encontramos
que esse portfolio long-short construído ao redor da eleição entrega informação sobre aprovação presidencial por um longo período depois da eleição.
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