ETDs @PUC-Rio
| Título: | PREVENDO VARIÂNCIA REALIZADA DO S E P500 EM DIAS DE ANÚNCIO DO FOMC | ||||||||||||
| Autor: |
MARCUS VINICIUS MELO DA SILVA |
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| Colaborador(es): |
RUY MONTEIRO RIBEIRO - Orientador |
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| Catalogação: | 27/FEV/2019 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TESE | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202&idi=2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37202 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Este trabalho mostra que o VIX e sua versão de mais curto prazo tem poder preditivo sobre a variância realizada do S e P 500 em dias de FOMC (reuniões do Banco Central do Estados Unidos – FED). Apesar disto, o resultado não persiste quando utilizamos o Índice de Volatilidade do S e P 500 de Longo Prazo (3 meses).
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