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| Título: | MODELO DE PREVISÃO DE VOLATILIDADE DE ÍNDICE DE AÇÕES UTILIZANDO FATORES EXTRAÍDOS DE VARIÁVEIS DE RISCO DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS, MOEDAS E COMMODITIES | ||||||||||||
| Autor: |
RODRIGO ALMEIDA DA FONSECA |
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| Colaborador(es): |
MARCELO CUNHA MEDEIROS - Orientador |
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| Catalogação: | 06/MAR/2018 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TESE | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203&idi=2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33203 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Esta Dissertação apresenta um modelo para extrair fatores capazes de prever a volatilidade do índice de ações IBOVESPA, representativo do mercado de ações brasileiro. Esta metodologia é diferenciada por utilizar fatores que não incluem ativos da classe de ações. São utilizados fatores extraídos de classes de ativos de crédito, taxas de juros, moedas e commodities para precificar a volatilidade de um índice de ações. Além disso, os fatores são extraídos de painéis de volatilidades filtradas por modelos do tipo GARCH.
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