Um conjunto de teorias financeiras, tais como a hipótese do mercado eficiente e a teoria do passeio aleatório, afirma ser impossível prever o futuro do mercado de ações baseado na informação atualmente disponível. Entretanto, pesquisas recentes têm provado o contrário ao constatar uma relação entre o conteúdo de uma notícia corrente e o comportamento de um ativo. Nosso objetivo é projetar e implementar um algoritmo de predição que utiliza notícias jornalísticas sobre empresas de capital aberto para prever o comportamento de ações na bolsa de valores. Utilizamos uma abordagem baseada em aprendizado de máquina para a tarefa de predição do comportamento de um ativo nas posições de alta, baixa ou neutra, utilizando informações quantitativas e qualitativas, como notícias sobre o mercado financeiro. Avaliamos o nosso sistema em um dataset com seis mil notícias e nossos experimentos apresentam uma acurácia de 68.57 porcento para a tarefa.