ETDs @PUC-Rio
| Título: | ANÁLISE DO MODELO ESTOCÁSTICO DO PASSIVO ATUARIAL DE UM FUNDO DE PENSÃO | ||||||||||||
| Autor: |
CLEIDE BARBOSA DA ROCHA |
||||||||||||
| Colaborador(es): |
LUIZ FELIPE JACQUES DA MOTTA - Orientador |
||||||||||||
| Catalogação: | 14/FEV/2002 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
||||||||||
| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TESE | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
||||||||||||
| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=2270&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=2270&idi=2 |
||||||||||||
| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2270 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
|
Um Fundo de Pensão deve casar o passivo atuarial de longo
prazo com sua carteira de ativos, de tal forma que se
encontre em equilíbrio. Abordar o aspecto dinâmico das
reservas matemáticas é peça fundamental para a construção
do Asset Liability Management (ALM) nos Fundos de Pensão.
Este estudo tem por objetivo apresentar uma análise do
modelo estocástico para o passivo atuarial de um Fundo de
Pensão, com respeito à variabilidade de três parâmetros
de
risco utilizados no cálculo das reservas matemáticas:
crescimento salarial, inflação e taxa de administração.
Com
isto, poderá ser desenvolvida a longo prazo uma política
de
integração entre o ativo e o passivo para os Fundos de
Pensão.
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
