Título: | MODELOS DE PREVISÃO DE VOLATILIDADE FUTURA: ANÁLISE DO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor: |
BERNARDO HALLAK AMARAL |
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Colaborador(es): |
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - Orientador |
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Catalogação: | 25/SET/2012 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas: |
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Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=20458&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=20458&idi=2 |
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DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realizar a previsão de volatilidade futura é algo que intriga muitos estudiosos, pesquisadores e pessoas do mercado financeiro. O modelo e a metodologia utilizados no cálculo são fundamentais para o apreçamento de opções e dependendo das variáveis utilizadas, o resultado se torna muito sensível,
propiciando resultados diferentes. Tudo isso pode causar cálculos imprecisos e estruturação de estratégias erradas de compra e venda de ações e opções por empresas e investidores. Por isso, o objetivo deste trabalho é utilizar alguns modelos para o cálculo de volatilidade futura e analisar os resultados, avaliando qual o melhor modelo a ser empregado, propiciando uma melhor previsão da
volatilidade futura.
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