Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
Estatística
Título: FINANÇAS COMPORTAMENTAIS: UM ESTUDO EMPÍRICO SOBRE O MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
Autor: THIAGO SERTA COSTA
Colaborador(es): MARCELO CABUS KLOTZLE - Orientador
Catalogação: 13/ABR/2010 Língua(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Notas: [pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
[en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio.
Referência(s): [pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=15480&idi=1
[en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=15480&idi=2
DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.15480
Resumo:
A hipótese de eficiência de Mercado é um tema básico e serviu como base para formação de teorias em finanças, sendo, portanto, um dos problemas mais estudados. Relacionadas ao assunto, algumas pesquisas vêm se dedicando especificamente à investigação de fenômenos de underreaction/overreaction, ou seja, de reações excessivas do mercado e incompatíveis com a hipótese de eficiência. Neste contexto, o presente trabalho objetivou aplicar ao mercado acionário brasileiro teste de underreaction/overreaction baseados nas principais metodologias utilizadas em pesquisas internacionais. As principais evidências obtidas indicam a existência destes excessos de reações, contrariando a uma das principais teorias já estudadas.
Descrição: Arquivo:   
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS PDF    
CAPÍTULO 1 PDF    
CAPÍTULO 2 PDF    
CAPÍTULO 3 PDF    
CAPÍTULO 4 PDF    
CAPÍTULO 5 PDF    
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E ANEXOS PDF