ETDs @PUC-Rio
| Título: | EXECUÇÃO OTIMIZADA DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS: UM ESTUDO EMPÍRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor: |
DIEGO CEDRIM GOMES REGO |
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| Colaborador(es): |
EDUARDO SANY LABER - Orientador |
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| Catalogação: | 01/ABR/2009 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=13222&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=13222&idi=2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Apresentamos um estudo empírico comparativo para o problema de Execução Otimizada de Transações nos mercados financeiros modernos. Construímos um simulador dos mercados financeiros, e então, baseado nessa ferramenta, comparamos o desempenho de algumas estratégias propostas na literatura. Os melhores resultados foram obtidos por estratégias que usam técnicas de aprendizado de máquina.
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