Título
[pt] CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PARA O BRASILEIRO MÉDIO: COMO CONSTRUIR UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS QUE ABRANGE AS NECESSIDADES DESSE PÚBLICO OFERECENDO RENTABILIDADE SUPERIOR AO CDI
Título
[en] INVESTMENT PORTFOLIO FOR THE AVERAGE BRAZILIAN: HOW TO BUILD AN INVESTMENT PORTFOLIO THAT MEETS THE NEEDS OF THIS AUDIENCE WHILE OFFERING RETURNS HIGHER THAN THE CDI (BRAZILIAN INTERBANK DEPOSIT RATE)
Autor
[pt] PEDRO GUEDES DE CAMPOS ALBUQUERQUE
Vocabulário
[pt] VOLATILIDADE
Vocabulário
[pt] RENTABILIDADE
Vocabulário
[pt] ANALISE FINANCEIRA
Vocabulário
[pt] LIQUIDEZ
Vocabulário
[pt] PORTFOLIO
Vocabulário
[en] VOLATILITY MODELS
Vocabulário
[en] YIELD GROWTH
Vocabulário
[en] FINANCIAL ANALYSIS
Vocabulário
[en] LIQUIDITY
Vocabulário
[en] PROTFOLIO
Resumo
[pt] Este trabalho visa criar uma carteira de investimentos diversificada e global, que
possa ser acessada de baixo custo e em qualquer plataforma. Começa pela
estratificação do público-alvo do portfólio, depois é realizado a análise e a
decomposição de cada ativo financeiro que entrará na carteira. Assim como a
explicação das características de cada ativo e de cada classe de ativo que irá
comporá. Ele calcula diversos indicadores financeiros da carteira assim como um
backtest de até 3 anos. Mensura-se, no estudo, a rentabilidade, volatilidade, índice
sharpe, correlação dos ativos e a liquidez da carteira. Com o foco em abranger as
necessidades do brasileiro médio. Vale salientar, que é explicado também, certos
comportamentos de retorno na carteira em alguns eventos financeiros/monetários
que ocorreram ao longo dos 3 anos.
Resumo
[en] This study aims to create a diversified and global investment portfolio that can be
accessed at low cost and through any platform. It begins with the stratification of
the portfolio’s target audience, followed by the analysis and decomposition of each
financial asset that will be included. It also explains the characteristics of each
asset and each asset class that will compose the portfolio. The study calculates
several financial indicators of the portfolio, as well as a backtest of up to three
years. It measures the portfolio’s returns, volatility, Sharpe ratio, asset correlations,
and liquidity, focusing on addressing the needs of the average Brazilian investor.
It is also worth noting that the study explains certain return behaviors within the
portfolio during specific financial and monetary events that occurred over the threeyear period.
Orientador(es)
NAIELLY LOPES MARQUES
Catalogação
2026-02-23
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=75466@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=75466@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.75466
Arquivos do conteúdo
NA ÍNTEGRA PDF