Título
[pt] A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO: UMA ANÁLISE SOBRE OS IMPACTOS DO USO DE IA E MACHINE LEARNING NA PERFORMANCE E MITIGAÇÃO DE RISCOS NO MERCADO BRASILEIRO
Título
[en] ARTIFICIAL INTELIGENCE IN HEDGE FUND MANAGEMENT: AN ANALYSIS OF THE IMPACTS OF USING AI AND MACHINE LEARNING ON PERFORMANCE AND RISK MITIGATION IN THE BRAZILIAN MARKET
Autor
[pt] ANTONIO TOVAR EVANGELISTA
Vocabulário
[pt] FUNDO DE INVESTIMENTO
Vocabulário
[pt] GESTAO DE RISCO
Vocabulário
[pt] FINANCAS QUANTITATIVAS
Vocabulário
[pt] MODELO PREDITIVO
Vocabulário
[pt] INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Vocabulário
[en] INVESTMENT FUND
Vocabulário
[en] RISK MANAGEMENT
Vocabulário
[en] QUANTITATIVE FINANCE
Vocabulário
[en] PREDICTIVE MODEL
Vocabulário
[en] ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Resumo
[pt] Este estudo analisa o impacto da Inteligência Artificial (IA) e do Machine
Learning (ML) na performance e gestão de risco de fundos de investimento no
Brasil. Com base em teorias clássicas e modelos quantitativos, a pesquisa
compara dados históricos (2016-2025) de fundos que utilizam essas tecnologias
com fundos tradicionais da mesma gestora. Utilizando métricas como Sharpe,
Sortino e volatilidade, busca-se verificar se a IA proporciona vantagem real e
sustentável. Os resultados devem contribuir tanto para o meio acadêmico quanto
para investidores e gestores na tomada de decisão.
Resumo
[en] Universidade Católica do Rio de Janeiro.
This study analyzes the impact of Artificial Intelligence (AI) and Machine
Learning (ML) on the performance and risk management of investment funds in
Brazil. Based on classical theories and quantitative models, the research
compares historical data (2016–2025) from funds that use these technologies with
traditional funds from the same asset managers. Using metrics such as Sharpe,
Sortino, and volatility, the study aims to determine whether AI provides a real and
sustainable advantage. The results are expected to contribute to both academic
research and the decision-making processes of investors and fund managers.
Orientador(es)
ANDRE CABUS KLOTZLE
Catalogação
2026-01-08
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=74814@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=74814@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.74814
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